Ein "Muss" ist erstmal nur das Grundregelbuch.
Wenn es Euch gefällt, dann würde ich den GM entscheiden lassen, wie es weiter geht. Es gibt mittlerweile so viele Erweiterungen, das man sich echt verzetteln kann. Ein richtiges Geldgrab.
Ich habe mit dem Herrn der Fliegen angefangen (war in einer Starter Edition) und bin dann auf halbem Weg abgebogen und habe die Bände und Erweiterungen gekauft, die für meine weitere Kampagne sinnvoll erschienen.
ein "Muß" sind die aber ganz sicherlich nicht. Jedes Geschichtsbuch oder Bücher mit lokalen Sagen gibt Dir genug Anregungen für Kleinstabenteuer, Szenarios oder Settings.